Session 6, 25.11.2021, 10.15-11.00 Uhr

Nachhaltigkeit gewinnt als Entscheidungskriterium für die Finanzierung am Kapitalmarkt immer mehr an Relevanz. Unternehmen können für die Begebung nachhaltiger Anleihen zwischen mehreren Modellen wählen. Dabei sollten sie individuell prüfen, welche Form von Bonds am besten zu ihnen und ihrer Nachhaltigkeitsstrategie passt. Im Workshop erläutern Entscheider von E.ON und der Deutschen Telekom, wie sie bei nachhaltigen Anleihen vorgehen und welche Beweggründe sie hatten, sich für unterschiedliche Konzepte zu entscheiden.

Im Gespräch

Markus Schäfer

DT Group Treasury – Head of Financial Markets,
Deutsche Telekom


Markus Schäfer leitet das Financial Markets Team innerhalb des Deutsche Telekom Group Treasury. Zuvor war er in leitenden Treasury-Positionen bei anderen Unternehmen tätig. Die Deutsche Telekom gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunkkunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.

Henryk Wuppermann

Leiter Corporate & Structured Finance,
E.ON SE

Henryk Wuppermann leitet den Bereich Corporate & Structured Finance bei E.ON und verantwortet die Kapitalmarkttransaktionen und strukturierten Finanzierungen des Konzerns. Vor seinem Wechsel zu E.ON arbeitete er bei Bayer und verschiedenen Finanzinstituten. E.ON SE ist ein internationaler Energieversorger mit über 70.000 Beschäftigten und größter Emittent von Green Bonds in Deutschland.

Gastgeber

Martin Wagenknecht

Head Of Debt Capital Markets Germany, Austria & Switzerland, Société Générale

Martin Wagenknecht verantwortet bei Société Générale das Debt-Capital-Markets-Geschäft für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor Société Générale arbeitete er im DCM-Team bei UBS in London und bei ABB Financial Services in Zürich und Singapur. Société Générale ist einer der größten Finanzdienstleister in der Eurozone mit mehr als 133.000 Mitarbeitern in 61 Ländern.

Dieser Roundtable findet ausschließlich auf der digitalen Plattform statt.