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17.04.2012 – Risikomanager Dr. Dirk Rogowski, Pall Mall: “Value at Risk basiert auf falschen Annahmen”

Fast alle Banken steuern ihr Risikomanagement auf Basis des Value-at-risk-Modells. Risikomanagementexperte Dr. Dirk Rogowski von Pall Mall Investment warnt, dass der Value at risk aber oft auf falschen Annahmen beruht: “Die Risikosteuerung auf Basis des VaR schießt damit am Ziel vorbei.” Im FINANCE-Talk verrät Rogowski, dass manche Großbanken bereits nach Wegen jenseits des Value at risk suchen und erklärt, wie man die Risiken eines großen Portfolios seiner Erfahrung nach besser modellieren könnte.

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